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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| j.econlet.2012.12.024.pdf | 73.05 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Identification problem of the exponential tilting estimator under misspecification |
| 著者: | Sueishi, Naoya  |
| 著者名の別形: | 末石, 直也 |
| キーワード: | Exponential tilting estimator Misspecified models I-projection |
| 発行日: | Mar-2013 |
| 出版者: | Elsevier B.V. |
| 誌名: | Economics Letters |
| 巻: | 118 |
| 号: | 3 |
| 開始ページ: | 509 |
| 終了ページ: | 511 |
| 抄録: | This paper shows a potential pitfall of the exponential tilting (ET) estimator under misspecification. We show that the pseudo-true value of the ET estimator is not identified if the true distribution is not absolutely continuous with respect to the probability measures implied by the moment restriction model. This result implies that the ET estimator cannot be consistent for the pseudo-true value if the moment generating function of the moment function is unbounded. |
| 著作権等: | © 2012 Elsevier B.V. This is not the published version. Please cite only the published version. この論文は出版社版でありません。引用の際には出版社版をご確認ご利用ください。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/171235 |
| DOI(出版社版): | 10.1016/j.econlet.2012.12.024 |
| 出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |
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