U-Mart and Econophysics : An Artificial Market as a Common Test Bed

Abstract

エージェントベースドシミュレーションを中心とした仮想株式先物市場U-Martシステムによる研究が進められている。システムの基本的な特性を探るために、このシステムを単純なInput-Outputシステムとしてみる必要がある。この論文では、国際公開実験UMIE2002 (U-Mart International Experiment 2002)の実験データを用いて、(入力)株価の系列の違いや(内部状態)対戦相手の違いが(出力)各エージェントの順位に与える影響について調べた。時系列の違いが与える影響は大きく、対戦相手の違いが順位に与える影響は小さいという結果が得られた。更に、人工市場で計画的な実験を行う場合には「人工時系列の作成」や「市場の標準状態の定義」などが必要であることがわかった。