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Title: 閾値型ディーラーモデルによる為替市場のシミュレーション(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
Authors: 山田, 健太  KAKEN_name
高安, 秀樹  KAKEN_name
高安, 美佐子  KAKEN_name
Author's alias: Yamada, Kenta
Takayasu, Hideki
Takayasu, Misako
Issue Date: 20-Jul-2006
Publisher: 物性研究刊行会
Journal title: 物性研究
Volume: 86
Issue: 4
Start page: 512
End page: 513
Abstract: 近年,高頻度時系列データを用いた解析が進み,様々な市場の統計性が明らかになった.そこで,この統計性を再現する市場モデルの構築が期待されるが,そのようなモデルはまだない.本研究では,高安らによって提案された,閾値型のディーラーモデルを改良することにより,為替市場の統計性を幅広く再現するモデルを構築した.
Description: この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
研究会報告
URI: http://hdl.handle.net/2433/110550
Appears in Collections:Vol.86 No.4

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