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dc.contributor.author山田, 健太ja
dc.contributor.author高安, 秀樹ja
dc.contributor.author高安, 美佐子ja
dc.contributor.alternativeYamada, Kentaja
dc.contributor.alternativeTakayasu, Hidekija
dc.contributor.alternativeTakayasu, Misakoja
dc.contributor.transcriptionヤマダ, ケンタja
dc.contributor.transcriptionタカヤス, ヒデキja
dc.contributor.transcriptionタカヤス, ミサコja
dc.date.accessioned2010-05-12T05:04:16Z-
dc.date.available2010-05-12T05:04:16Z-
dc.date.issued2006-07-20ja
dc.identifier.issn0525-2997ja
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2433/110550-
dc.descriptionこの論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。ja
dc.description研究会報告ja
dc.description.abstract近年,高頻度時系列データを用いた解析が進み,様々な市場の統計性が明らかになった.そこで,この統計性を再現する市場モデルの構築が期待されるが,そのようなモデルはまだない.本研究では,高安らによって提案された,閾値型のディーラーモデルを改良することにより,為替市場の統計性を幅広く再現するモデルを構築した.ja
dc.format.mimetypeapplication/pdfja
dc.language.isojpnja
dc.publisher物性研究刊行会ja
dc.subject.ndc428ja
dc.title閾値型ディーラーモデルによる為替市場のシミュレーション(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)ja
dc.type.niitypeDepartmental Bulletin Paperja
dc.identifier.ncidAN0021948Xja
dc.identifier.jtitle物性研究ja
dc.identifier.volume86ja
dc.identifier.issue4ja
dc.identifier.spage512ja
dc.identifier.epage513ja
dc.textversionpublisherja
dc.sortkey011ja
dc.address東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム専攻ja
dc.addressソニーコンピュータサイエンス研究所ja
dc.address東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム専攻ja
Appears in Collections:Vol.86 No.4

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