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タイトル: Modeling the Volatility in Global Fertilizer Prices
著者: McAleer, Michael
キーワード: Volatility
Global fertilizer price
Crude oil price
Non-renewable fertilizers
Structural breakpoint unit root test
発行日: Jul-2010
出版者: Institute of Economic Research, Kyoto University
誌名: KIER Discussion Paper
巻: 705
抄録: The main purpose of this paper is to estimate the volatility in global fertilizer prices. The endogenous structural breakpoint unit root test and alternative volatility models, including the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model, Exponential GARCH (EGARCH) model, and GJR model are estimated for six global fertilizer prices and the crude oil price. Weekly data for 2003-2008 for the seven price series are analysed. The empirical results suggest that the volatility of global fertilizer prices and crude oil price from March to December 2008 are higher than in other periods, and that the peak crude oil price caused greater volatility in the crude oil price and global fertilizer prices.
URI: http://hdl.handle.net/2433/129610
関連リンク: http://ideas.repec.org/p/kyo/wpaper/705.html
出現コレクション:KIER Discussion Paper (英文版)

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