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タイトル: A Goodness Of Fit Test For Ergodic Markov Processes
著者: Martin, Vance
Nishiyama, Yoshihiko
Stachurski, John
キーワード: Specification test
goodness of fit
Markov processes
発行日: Oct-2011
出版者: Institute of Economic Research, Kyoto University
誌名: KIER Discussion Paper
巻: 787
抄録: We introduce a goodness of fit test for ergodic Markov processes. Our test compares the data against the set of stationary densities implied by the class of models specified in the null hypothesis, and rejects if no model in the class yields a stationary density that matches with the data. No alternative needs to be specified in order to implement the test. Although our test compares densities it involves no smoothing parameters, and is powerful against 1√n local alternatives.
URI: http://hdl.handle.net/2433/147387
出現コレクション:KIER Discussion Paper (英文版)

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