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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1758-09.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Higher Order Asymptotic Coupon Bond Option Valuation for Interest Rates with non-Gaussian Dependent Innovations (Statistical Information in Inference and Its Related Topics) |
| 著者: | Shibukawa, Takamasa Tamaki, Kenichiro Shiohama, Takayuki |
| 著者名の別形: | 澁川, 高昌 玉置, 健一郎 塩濱, 敬之 |
| キーワード: | coupon bond option Edgeworth expansion short rates Vasicek model |
| 発行日: | Aug-2011 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1758 |
| 開始ページ: | 109 |
| 終了ページ: | 128 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/171317 |
| 出現コレクション: | 1758 推測における統計的情報とそれに関連する話題 |
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