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1773-05.pdf | 817.16 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | Towards Global Optimization of Constant Rebalanced Portfolio (The advances and applications of optimization method) |
著者: | Takano, Yuichi Sotirov, Renata |
著者名の別形: | 高野, 祐一 |
キーワード: | Multi-period portfolio optimization Polynomial optimization problem Constant rebalancing Semidefinite programming Mean-variance criterion |
発行日: | Jan-2012 |
出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
誌名: | 数理解析研究所講究録 |
巻: | 1773 |
開始ページ: | 47 |
終了ページ: | 56 |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/171715 |
出現コレクション: | 1773 最適化手法の深化と広がり |
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