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熱方程式の逆問題とバイナリーオプションのキャリブレーションについて (ファイナンスの数理解析とその応用) 大田, 靖; 鍛冶, 俊輔 (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 113-121
A Modified Arbitrage-Free Nelson Siegel Model : An Alternative Affine Term Structure Model of Interest Rates (Financial Modeling and Analysis) Ohnishi, Masamitsu; Sim, Dara (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 122-147
Quantitative Operational Risk Management : Properties of Operational Value at Risk (OpVaR) (Financial Modeling and Analysis) Kato, Takashi (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 91-112
Game Russian option with the finite maturity (Financial Modeling and Analysis) Suzuki, Atsuo; Sawaki, Katsushige (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 85-90
公的年金の数理モデル (ファイナンスの数理解析とその応用) 浦谷, 規; 小澤, 正典 (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 77-84
An approximation scheme for optimal stochastic control problems (Financial Modeling and Analysis) Nakano, Yumiharu (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 148-157
日本株式市場における経済レジームファクターの役割 (ファイナンスの数理解析とその応用) 徳永, 拓也; 宮崎, 浩一 (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 47-67
The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches : A Discrete-time Model (Financial Modeling and Analysis) Sato, Kimitoshi; Sawaki, Katsushige (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 33-46
The Effect of Executive Stock Option Grants on Financing Decisions (Financial Modeling and Analysis) Yagi, Kyoko; Takashima, Ryuta (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 68-76
Approximating the Early Exercise Boundary for American-style Options (Financial Modeling and Analysis) Kimura, Toshikazu (2012-12) 数理解析研究所講究録, 1818: 1-16