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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1818-03.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sato, Kimitoshi | en |
| dc.contributor.author | Sawaki, Katsushige | en |
| dc.contributor.alternative | 佐藤, 公俊 | ja |
| dc.contributor.alternative | 澤木, 勝茂 | ja |
| dc.contributor.transcription | サトウ, キミトシ | ja |
| dc.contributor.transcription | サワキ, カツシゲ | ja |
| dc.date.accessioned | 2015-03-03T04:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-03T04:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1880-2818 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/194616 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | 京都大学数理解析研究所 | ja |
| dc.subject.ndc | 410 | - |
| dc.title | The Valuation of Callable Financial Options with Regime Switches : A Discrete-time Model (Financial Modeling and Analysis) | en |
| dc.type | departmental bulletin paper | - |
| dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
| dc.identifier.ncid | AN00061013 | - |
| dc.identifier.jtitle | 数理解析研究所講究録 | ja |
| dc.identifier.volume | 1818 | - |
| dc.identifier.spage | 33 | - |
| dc.identifier.epage | 46 | - |
| dc.textversion | publisher | - |
| dc.sortkey | 03 | - |
| dc.address | Graduate School of Finance, Accounting and Law, Waseda University | en |
| dc.address | Graduate School of Business Administration, Nanzan University | en |
| dc.address.alternative | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 | ja |
| dc.address.alternative | 南山大学大学院ビジネス研究科 | ja |
| dcterms.accessRights | open access | - |
| 出現コレクション: | 1818 ファイナンスの数理解析とその応用 | |
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