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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1886-06.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Identification Problem in the Joint Estimation of Default Intensity and Recovery Rate using only Credit Default Swap Data (Financial Modeling and Analysis) |
| 著者: | Sim, Dara Ohnishi, Masamitsu |
| 著者名の別形: | 大西, 匡光 |
| 発行日: | Apr-2014 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1886 |
| 開始ページ: | 60 |
| 終了ページ: | 81 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/195721 |
| 出現コレクション: | 1886 ファイナンスの数理解析とその応用 |
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