Improved linear shrinkage estimators of large structured covariance matrices (New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics)

池田, 祐樹; 久保川, 達也

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http://hdl.handle.net/2433/224023

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ファイル	記述	サイズ	フォーマット
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DCフィールド	値	言語
dc.contributor.author	池田, 祐樹	ja
dc.contributor.author	久保川, 達也	ja
dc.contributor.alternative	Ikeda, Yuki	en
dc.contributor.alternative	Kubokawa, Tatsuya	en
dc.contributor.transcription	イケダ, ユウキ	ja
dc.contributor.transcription	クボカワ, タツヤ	ja
dc.date.accessioned	2017-04-27T06:38:52Z	-
dc.date.available	2017-04-27T06:38:52Z	-
dc.date.issued	2015-06	-
dc.identifier.issn	1880-2818	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2433/224023	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	jpn	-
dc.publisher	京都大学数理解析研究所	ja
dc.subject	covariance matrix	en
dc.subject	factor model	en
dc.subject	high dimension	en
dc.subject	large sample	en
dc.subject	non-normal distribution	en
dc.subject	normal distribution	en
dc.subject	portfolio management	en
dc.subject	ridge-type estimator	en
dc.subject	risk function	en
dc.subject.ndc	410	-
dc.title	Improved linear shrinkage estimators of large structured covariance matrices (New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics)	en
dc.type	departmental bulletin paper	-
dc.type.niitype	Departmental Bulletin Paper	-
dc.identifier.ncid	AN00061013	-
dc.identifier.jtitle	数理解析研究所講究録	ja
dc.identifier.volume	1954	-
dc.identifier.spage	32	-
dc.identifier.epage	44	-
dc.textversion	publisher	-
dc.identifier.artnum	KJ00009906642	-
dc.sortkey	04	-
dc.address	東京大学経済学研究科	ja
dc.address	東京大学経済学部	ja
dc.address.alternative	University of Tokyo	en
dc.address.alternative	University of Tokyo	en
dcterms.accessRights	open access	-
出現コレクション:	1954 New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics

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