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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 2044-09.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | マルチレベル・モンテカルロ法による経路依存オプションの評価 (確率的環境下における数理モデルの理論と応用) |
| 著者: | 住本, 賢吾  清水, 雄斗 穴太, 克則 |
| 著者名の別形: | Sumimoto, Kengo Shimizu, Yuto Ano, Katsunori |
| 発行日: | Sep-2017 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 2044 |
| 開始ページ: | 80 |
| 終了ページ: | 89 |
| 抄録: | マルチレベル・モンテカルロ法は, Giles[1]が標準的なモンテカルロ法において計算コストが掛かる問題を解消するために発案された手法である. そして, Giles[1]の論文発表以降, 現在もコンピュテーショナルファイナンス, 応用確率論の領域で活発に検証と研究が行われている. 本稿では, 経路依存オプションに対してマルチレベル・モンテカルロ法は効果を発揮するかの検証と最適行使境界を求める際に適用することで効率化できるかの検証を行った. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/236984 |
| 出現コレクション: | 2044 確率的環境下における数理モデルの理論と応用 |
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