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  4. 2044 確率的環境下における数理モデルの理論と応用
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dc.contributor.author住本, 賢吾ja
dc.contributor.author清水, 雄斗ja
dc.contributor.author穴太, 克則ja
dc.contributor.alternativeSumimoto, Kengoen
dc.contributor.alternativeShimizu, Yutoen
dc.contributor.alternativeAno, Katsunorien
dc.contributor.transcriptionスミモト, ケンゴ-
dc.contributor.transcriptionシミズ, ユウト-
dc.contributor.transcriptionアノウ, カツノリ-
dc.date.accessioned2019-03-07T05:44:47Z-
dc.date.available2019-03-07T05:44:47Z-
dc.date.issued2017-09-
dc.identifier.issn1880-2818-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2433/236984-
dc.description.abstractマルチレベル・モンテカルロ法は, Giles[1]が標準的なモンテカルロ法において計算コストが掛かる問題を解消するために発案された手法である. そして, Giles[1]の論文発表以降, 現在もコンピュテーショナルファイナンス, 応用確率論の領域で活発に検証と研究が行われている. 本稿では, 経路依存オプションに対してマルチレベル・モンテカルロ法は効果を発揮するかの検証と最適行使境界を求める際に適用することで効率化できるかの検証を行った.ja
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isojpn-
dc.publisher京都大学数理解析研究所ja
dc.publisher.alternativeResearch Institute for Mathematical Sciences, Kyoto Universityen
dc.subject.ndc410-
dc.titleマルチレベル・モンテカルロ法による経路依存オプションの評価 (確率的環境下における数理モデルの理論と応用)ja
dc.typedepartmental bulletin paper-
dc.type.niitypeDepartmental Bulletin Paper-
dc.identifier.ncidAN00061013-
dc.identifier.jtitle数理解析研究所講究録ja
dc.identifier.volume2044-
dc.identifier.spage80-
dc.identifier.epage89-
dc.textversionpublisher-
dc.sortkey09-
dc.address芝浦工業大学大学院理工学研究科システム理工学専攻数理科学部門ja
dc.address芝浦工業大学大学院理工学研究科システム理工学専攻数理科学部門ja
dc.address芝浦工業大学システム理工学部数理科学科ja
dc.address.alternativeGraduate School of Engineeing and Science, Shibaura Institute of Technologyen
dc.address.alternativeGraduate School of Engineeing and Science, Shibaura Institute of Technologyen
dc.address.alternativeDepartment of Mathematical Sciences, Shibaura Institute of Technologyen
dcterms.accessRightsopen access-
dc.identifier.jtitle-alternativeRIMS Kokyurokuen
出現コレクション:2044 確率的環境下における数理モデルの理論と応用

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