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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 2078-04.pdf | 292.55 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Risk measureとその周辺 (不確実性の下での意思決定理論とその応用 : 計画数学の展開) |
| 著者: | 影山, 正幸  王, キ |
| 著者名の別形: | Kageyama, Masayuki Wang, Qi |
| 発行日: | Jul-2018 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 2078 |
| 開始ページ: | 22 |
| 終了ページ: | 24 |
| 抄録: | 長らく, Markowitz [9]の研究以来, 分散がリスクを図る指標であった. しかし, 1990年代に人り, 裾の思い分布に対しては, 分散だけでは不十分である事が指摘されるようになり, リスク測度に関する研究がArtzner [1]らにより開始され, 多くの研究がこれまでなされてきた[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13]. 本稿では[10]に従って, Distortion Risk Functionalを紹介する. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/242110 |
| 出現コレクション: | 2078 不確実性の下での意思決定理論とその応用 : 計画数学の展開 |
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