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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 2116-15.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | レヴィ市場におけるデジタルオプションに対する局所的リスク最小化問題について (確率論シンポジウム) |
| 著者: | Suzuki, Ryoichi |
| 著者名の別形: | 鈴木, 良一 |
| キーワード: | 60H07 60G51 91G20 91G80 Malliavin calculus Lévy processes Local risk-minimization Digital options |
| 発行日: | Jul-2019 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 2116 |
| 開始ページ: | 105 |
| 終了ページ: | 114 |
| 抄録: | The purpose of this paper is to announce the results of my research on local risk minimization problem for digital options in Lévy markets ongoing now (2019 now). In this paper, we consider a local risk minimization problem for digital option in a Lévy market. To solve the problem, we next consider Malliavin differentiability of indicator functions on canonical Lévy spaces. By using it, we obtain explicit representation of a locally risk-minimizing hedging strategy for digital option in market driven Lévy process. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/252100 |
| 出現コレクション: | 2116 確率論シンポジウム |
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