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| 書誌情報 | ファイル |
|---|---|
| 日本株式市場局面とインプライドボラティリティの性質(不確実性を含む意思決定の数理とその応用) 加藤, 明; 宮崎, 浩一 (2007-04) 数理解析研究所講究録, 1548: 210-217 |  |
| 日経 225 オプション市場のボラティリティ・リスク・プレミアム(不確実性を含む意思決定の数理とその応用) 内田, 康嗣; 宮崎, 浩一 (2007-04) 数理解析研究所講究録, 1548: 202-209 | |
| 日経 225 オプションのデルタヘッジに関する一考察(不確実性を含む意思決定の数理とその応用) 星加, 裕文; 宮崎, 浩一 (2007-04) 数理解析研究所講究録, 1548: 218-225 | |
| バリアオプション評価におけるモデルリスク ストキャスティック(SV) vs デタミニスティック(DV)(不確実性を含む意思決定の数理とその応用) 樋野, 雅浩; 宮崎, 浩一 (2007-04) 数理解析研究所講究録, 1548: 226-233 | |