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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1580-09.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジ : MJDモデルとKouモデルの比較 (ファイナンスの数理解析とその応用) |
| 著者: | 伊藤, 翔  宮崎, 浩一 |
| 著者名の別形: | Ito, Sho Miyazaki, Koichi |
| 発行日: | Feb-2008 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1580 |
| 開始ページ: | 100 |
| 終了ページ: | 113 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/81410 |
| 出現コレクション: | 1580 ファイナンスの数理解析とその応用 |
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