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Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析 (ファイナンスの数理解析とその応用) 山中, 卓; 杉原, 正顯; 中川, 秀敏 (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 226-233
Choice of Alternative Environmental Policies with Quadratic Costs under Uncertainty (Financial Modeling and Analysis) Goto, Makoto; Takashima, Ryuta; Tsujimura, Motoh (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 248-260
Optimal Execution Strategies with Price Impact (Financial Modeling and Analysis) Kunou, Seiya; Ohnishi, Masamitsu (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 234-247
Convertible Subordinated Debt Financing and Optimal Investment Timing (Financial Modeling and Analysis) Yagi, Kyoko; Takashima, Ryuta (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 74-86
LBOs and Debt Ratio in a Growing Industry (Financial Modeling and Analysis) Goto, Makoto (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 87-96
信用リスク移転機能の発展と最適ローンポートフォリオ選択 (ファイナンスの数理解析とその応用) 新谷, 幸平; 山田, 哲也 (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 97-110
低金利下における企業の投資行動と信用リスク : リアルオプション・モデルによる考察 (ファイナンスの数理解析とその応用) 山田, 哲也 (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 111-124
Formulation of an Optimal Execution Problem with Random Market Impact (Financial Modeling and Analysis) Ishitani, Kensuke; Kato, Takashi (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 148-157
When Market Impact Causes Gradual Liquidation? : From the Theoretical View of Mathematical Finance (Financial Modeling and Analysis) Kato, Takashi (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 158-172
Equilibrium Selection with Nonlinear Utility Function (Financial Modeling and Analysis) KIKKAWA, Mitsuru (2010-02) 数理解析研究所講究録, 1675: 125-133