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Title: 外国為替レートに潜む時間の矢(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
Authors: 水野, 貴之  KAKEN_name
高安, 秀樹  KAKEN_name
高安, 美佐子  KAKEN_name
Author's alias: Mizuno, Takayuki
Takayasu, Hideki
Takayasu, Misako
Issue Date: 20-Jul-2006
Publisher: 物性研究刊行会
Journal title: 物性研究
Volume: 86
Issue: 4
Start page: 566
End page: 569
Abstract: 金融市場での価格の動きは、時間反転させても統計性は変わらないと仮定されることがあるが、実際には異なっている。我々は、時間方向の正しい外国為替レートと時間を反転させたレートを用いて、金融市場に潜む時間の矢の存在を示す。正しい時間方向のレートでは、急激な変動後に揺らぎが増加するが、時間反転したレートでは揺らぎが減少するという、統計性の違いを見出すことができる。
Description: この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
研究会報告
URI: http://hdl.handle.net/2433/110530
Appears in Collections:Vol.86 No.4

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