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Title: 指数発散を伴う変動に対する非定常成分の分離(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
Authors: 渡辺, 広太  KAKEN_name
高安, 秀樹  KAKEN_name
高安, 美佐子  KAKEN_name
Author's alias: Watanabe, Kota
Takayasu, Hideki
Takayasu, Misako
Issue Date: 20-Jul-2006
Publisher: 物性研究刊行会
Journal title: 物性研究
Volume: 86
Issue: 4
Start page: 514
End page: 515
Abstract: 株価時系列データからその奥に潜む動力学を明らかにする際、時系列が含む雑音を除く事は、非常に重要なテーマである。そのため今回はARモデルを応用し、雑音の除去を試み、その結果から株価時系列の定常性を議論する。
Description: この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
研究会報告
URI: http://hdl.handle.net/2433/110549
Appears in Collections:Vol.86 No.4

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