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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
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| KJ00004331260.pdf | 91.13 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | 指数発散を伴う変動に対する非定常成分の分離(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会) |
| 著者: | 渡辺, 広太  高安, 秀樹 高安, 美佐子 |
| 著者名の別形: | Watanabe, Kota Takayasu, Hideki Takayasu, Misako |
| 発行日: | 20-Jul-2006 |
| 出版者: | 物性研究刊行会 |
| 誌名: | 物性研究 |
| 巻: | 86 |
| 号: | 4 |
| 開始ページ: | 514 |
| 終了ページ: | 515 |
| 抄録: | 株価時系列データからその奥に潜む動力学を明らかにする際、時系列が含む雑音を除く事は、非常に重要なテーマである。そのため今回はARモデルを応用し、雑音の除去を試み、その結果から株価時系列の定常性を議論する。 |
| 記述: | この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。 研究会報告 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/110549 |
| 出現コレクション: | Vol.86 No.4 |
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