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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1620-09.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Portfolio optimization for piecewise concave criteria functions (The 8th Workshop on Stochastic Numerics) |
| 著者: | Carassus, Laurence Pham, Huyen |
| キーワード: | MSC: 90A09 93E20 60H07 Utility maximization gain loss criterion nonconvex optimization conjugate duality approach Malliavin calculus |
| 発行日: | Jan-2009 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1620 |
| 開始ページ: | 81 |
| 終了ページ: | 108 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/140221 |
| 出現コレクション: | 1620 確率数値解析に於ける諸問題8 |
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