スウィング・オプションの最適行使境界と価格付け (ファイナンスの数理解析とその応用)

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http://hdl.handle.net/2433/141244

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ファイル	記述	サイズ	フォーマット
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完全メタデータレコード

DCフィールド	値	言語
dc.contributor.author	田代, 雄介	ja
dc.contributor.alternative	Tashiro, Yusuke	en
dc.contributor.transcription	タシロ, ユウスケ	ja
dc.date.accessioned	2011-05-20T02:49:13Z	-
dc.date.available	2011-05-20T02:49:13Z	-
dc.date.issued	2010-02	-
dc.identifier.issn	1880-2818	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2433/141244	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	jpn	-
dc.publisher	京都大学数理解析研究所	ja
dc.subject.ndc	410	-
dc.title	スウィング・オプションの最適行使境界と価格付け (ファイナンスの数理解析とその応用)	ja
dc.title.transcription	スウィングオプションノサイテキコウシキョウカイトカカクズケファイナンスノスウリカイセキトソノオウヨウ	ja-Kana
dc.type	departmental bulletin paper	-
dc.type.niitype	Departmental Bulletin Paper	-
dc.identifier.ncid	AN00061013	-
dc.identifier.jtitle	数理解析研究所講究録	ja
dc.identifier.volume	1675	-
dc.identifier.spage	15	-
dc.identifier.epage	25	-
dc.textversion	publisher	-
dc.sortkey	02	-
dc.address	東京大学情報理工学系研究科	ja
dc.address.alternative	Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo	en
dcterms.accessRights	open access	-
出現コレクション:	1675 ファイナンスの数理解析とその応用

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