このアイテムのアクセス数: 66

このアイテムのファイル:
ファイル 記述 サイズフォーマット 
1788-07.pdf666.81 kBAdobe PDF見る/開く
タイトル: New scheme for pricing Bermudan options under stochastic volatility model (Mathematical Economics)
著者: Nishiba, Masahiro
著者名の別形: 西場, 正浩
発行日: Apr-2012
出版者: 京都大学数理解析研究所
誌名: 数理解析研究所講究録
巻: 1788
開始ページ: 83
終了ページ: 93
URI: http://hdl.handle.net/2433/172793
出現コレクション:1788 経済の数理解析

アイテムの詳細レコードを表示する

Export to RefWorks


出力フォーマット 


このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。