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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1886-07.pdf | 971.08 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Takada, Hideyuki | en |
| dc.contributor.alternative | 高田, 英行 | ja |
| dc.contributor.transcription | タカダ, ヒデユキ | ja |
| dc.date.accessioned | 2015-03-03T07:08:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-03T07:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04 | - |
| dc.identifier.issn | 1880-2818 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/195720 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | 京都大学数理解析研究所 | ja |
| dc.subject | MSC: 91G40 | en |
| dc.subject | 91G60 | en |
| dc.subject | Credit risk | en |
| dc.subject | Default contagion | en |
| dc.subject | Monte Carlo method | en |
| dc.subject.ndc | 410 | - |
| dc.title | Structural model based analysis on the period of past default memories (Financial Modeling and Analysis) | en |
| dc.type | departmental bulletin paper | - |
| dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
| dc.identifier.ncid | AN00061013 | - |
| dc.identifier.jtitle | 数理解析研究所講究録 | ja |
| dc.identifier.volume | 1886 | - |
| dc.identifier.spage | 82 | - |
| dc.identifier.epage | 94 | - |
| dc.textversion | publisher | - |
| dc.sortkey | 07 | - |
| dc.address | Department of Information Science, Faculty of Science, Toho University | en |
| dc.address.alternative | 東邦大学理学部 | ja |
| dcterms.accessRights | open access | - |
| 出現コレクション: | 1886 ファイナンスの数理解析とその応用 | |
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