株価とニュース報道を用いた上場企業の暗黙関係の発見

Abstract

企業間の関係分析は，マーケティングや意思決定において重要である．企業の Web サイトなどで子会社やグループ会社などに関する記述は多いが，スポンサー関係や取引先などの暗黙的に関連する企業に関する情報は少ない．本研究では，関連するニュースイベントに対する株価の動向の類似性を分析して，上場企業間の暗黙的な関係を発見する手法を提案する．提案手法では，まず，株価を市場，業種と企業自身の三つの要因の合成モデルから生成されると仮定し，市場や業種の影響を調整した企業の株価を抽出する．調整済みの株価系列データを正規化した上，関連するニュースイベントの日付を元に実価データの部分系列を抽出し，抽出された部分系列の類似度を計算することで，関連性の強い企業を発見する．東京株式市場の株価データとの財経新聞のニュース記事を用いて提案手法の評価を行う．