A Valuation of Callable and Putable Bonds under the Two-Factor Generalized Ho-Lee model for Interest Rate and Credit Risks (Mathematical Model under Uncertainty and Related Topics)

落合, 夏海; 大西, 匡光

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http://hdl.handle.net/2433/223767

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DCフィールド	値	言語
dc.contributor.author	落合, 夏海	ja
dc.contributor.author	大西, 匡光	ja
dc.contributor.alternative	Ochiai, Natsumi	en
dc.contributor.alternative	Ohnishi, Masamitsu	en
dc.contributor.transcription	オチアイ, ナツミ	ja
dc.contributor.transcription	オオニシ, マサミツ	ja
dc.date.accessioned	2017-04-27T06:37:02Z	-
dc.date.available	2017-04-27T06:37:02Z	-
dc.date.issued	2015-04	-
dc.identifier.issn	1880-2818	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2433/223767	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	jpn	-
dc.publisher	京都大学数理解析研究所	ja
dc.subject.ndc	410	-
dc.title	A Valuation of Callable and Putable Bonds under the Two-Factor Generalized Ho-Lee model for Interest Rate and Credit Risks (Mathematical Model under Uncertainty and Related Topics)	en
dc.type	departmental bulletin paper	-
dc.type.niitype	Departmental Bulletin Paper	-
dc.identifier.ncid	AN00061013	-
dc.identifier.jtitle	数理解析研究所講究録	ja
dc.identifier.volume	1939	-
dc.identifier.spage	125	-
dc.identifier.epage	132	-
dc.textversion	publisher	-
dc.identifier.artnum	KJ00009795413	-
dc.sortkey	15	-
dc.address	大阪大学大学院経済学研究科	ja
dc.address	大阪大学大学院経済学研究科・金融保険教育研究センター	ja
dc.address.alternative	Graduate School of Economics, Osaka University	en
dc.address.alternative	Graduate School of Economics・Center for the Study of Finance and Insurance, Osaka University	en
dcterms.accessRights	open access	-
出現コレクション:	1939 不確実性の下での数理モデルとその周辺

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