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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 2091-03.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | An equality test of high-dimensional covariance matrices under the SSE model (Statistical Inference and Modelling) |
| 著者: | Yata, Kazuyoshi Ishii, Aki Aoshima, Makoto |
| 著者名の別形: | 矢田, 和善 石井, 晶 青嶋, 誠 |
| 発行日: | Oct-2018 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 2091 |
| 開始ページ: | 22 |
| 終了ページ: | 30 |
| 抄録: | In this paper, we consider an equality test of high-dimensional covariance matrices under the strongly spiked eigenvalue (SSE) model. We introduce an eigenvalue model called the "strongly spiked eigenvalue (SSE) model" which was proposed by Aoshima and Yata (2018). We give a new test procedure based on the spiked eigenstructures. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/251632 |
| 出現コレクション: | 2091 Statistical Inference and Modelling |
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