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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 2207-02.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kuno, Seiya | en |
| dc.contributor.alternative | 久納, 誠矢 | ja |
| dc.contributor.transcription | クノウ, セイヤ | ja-Kana |
| dc.date.accessioned | 2022-02-03T01:56:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-03T01:56:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/267840 | - |
| dc.description.abstract | We provide an endogenous model of limit order book dynamics to be applicable to the execution problem of large investors such as institutional investors. For the ask (bid) side limit order book formed by patient sellers (buyers), we consider the trading information of large investors will be incorporated into the bid (ask) side best price in order to make the limit order book consistent throughout the trading period. By giving the best price exogenously, it is possible to characterize the actions of patient sellers or buyers and identify the shape of the limit order book. As a result, it can be applied to the optimal execution problem. | en |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | 京都大学数理解析研究所 | ja |
| dc.publisher.alternative | Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University | en |
| dc.subject.ndc | 410 | - |
| dc.title | Limit Order Book Dynamics with Large Executions (Financial Modeling and Analysis) | en |
| dc.type | departmental bulletin paper | - |
| dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
| dc.identifier.ncid | AN00061013 | - |
| dc.identifier.jtitle | 数理解析研究所講究録 | ja |
| dc.identifier.volume | 2207 | - |
| dc.identifier.spage | 23 | - |
| dc.identifier.epage | 30 | - |
| dc.textversion | publisher | - |
| dc.sortkey | 02 | - |
| dc.address | Faculty of Economics, Osaka Sangyo University | en |
| dc.address.alternative | 大阪産業大学 | ja |
| dcterms.accessRights | open access | - |
| datacite.awardNumber | 19K13749 | - |
| datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19K13749/ | - |
| dc.identifier.pissn | 1880-2818 | - |
| dc.identifier.jtitle-alternative | RIMS Kokyuroku | en |
| jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
| jpcoar.awardTitle | 投資家行動に基づく証券市場の制度設計 | ja |
| 出現コレクション: | 2207 ファイナンスの数理解析とその応用 | |
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