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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 2272-10.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | 価格規制を考慮したアウトプット価格のリスク下における資本投資 (ファイナンスの数理解析とその応用) |
| 著者: | 辻村, 元男  吉岡, 秀和 高嶋, 隆太 後藤, 允 |
| 著者名の別形: | Tsujimura, Motoh Yoshioka, Hidekazu Takashima, Ryuta Goto, Makoto |
| キーワード: | 価格規制 資本投資 Jacobi拡散過程 最適停止 |
| 発行日: | Dec-2023 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 2272 |
| 開始ページ: | 114 |
| 終了ページ: | 121 |
| 抄録: | 本研究はアウトプットの価格に対して上限価格規制が実施されている場合について，企業の資本投資を考察する。価格規制下における価格の振る舞いを，Jacobi拡散過程によって表現する。企業の問題は最適停止問題として定式化され，変分不等式を用いて解く。変分不等式は有限差分法によって数値的に解かれ，投資タイミングを定める閾値を求める。さらに，いくつかのパラメータについては感度分析を行い，投資の意思決定に対する示唆を与える。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/291213 |
| 関連リンク: | https://mtsujimu.doshisha.ac.jp/fma/fma.php |
| 出現コレクション: | 2272 ファイナンスの数理解析とその応用 |
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