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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1477-10.pdf | 765.03 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Optimal Portfolio Selection by CVaR-Based Sharpe Ratio : Sequential Linear Programming Approach(Mathematical Models and Decision Making under Uncertainty) |
| 著者: | LIN, Shan OHNISHI, Masamitsu |
| 著者名の別形: | 林, 杉 大西, 匡光 |
| 発行日: | Mar-2006 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1477 |
| 開始ページ: | 83 |
| 終了ページ: | 91 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/48237 |
| 出現コレクション: | 1477 不確実性の下での意思決定と数理モデル |
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