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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1488-11.pdf | 544.78 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Optimal Stopping Problems for a Process with a Jump(Mathematical Economics) |
| 著者: | MUROI, YOSHIFUMI |
| キーワード: | pricing American put on defaultable bonds optimal stopping problem |
| 発行日: | May-2006 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1488 |
| 開始ページ: | 123 |
| 終了ページ: | 129 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/58185 |
| 出現コレクション: | 1488 経済の数理解析 |
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