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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1557-12.pdf | 725.8 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | OPTIMAL STOPPING OF A RISK PROCESS WHEN CLAIMS ARE COVERED IMMEDIATELY(Mathematical Economics) |
| 著者: | MUCIEK, BOGDAN K. SZAJOWSKI, KRZYSZTOF J. |
| キーワード: | Risk reserve process optimal stopping dynamic programming interest rates |
| 発行日: | May-2007 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1557 |
| 開始ページ: | 132 |
| 終了ページ: | 139 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/81019 |
| 出現コレクション: | 1557 経済の数理解析 |
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