U-Mart and Econophysics : An Artificial Market as a Common Test Bed

中島, 義裕

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http://hdl.handle.net/2433/97720

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ファイル	記述	サイズ	フォーマット
KJ00004705671.pdf		250.14 kB	Adobe PDF	見る/開く

完全メタデータレコード

DCフィールド	値	言語
dc.contributor.author	中島, 義裕	ja
dc.contributor.alternative	Nakajima, Yoshihiro	en
dc.contributor.transcription	ナカジマ, ヨシヒロ	ja
dc.date.accessioned	2010-02-10T06:57:30Z	-
dc.date.available	2010-02-10T06:57:30Z	-
dc.date.issued	2004-01-20	-
dc.identifier.issn	0525-2997	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2433/97720	-
dc.description	この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。	ja
dc.description.abstract	エージェントベースドシミュレーションを中心とした仮想株式先物市場U-Martシステムによる研究が進められている。システムの基本的な特性を探るために、このシステムを単純なInput-Outputシステムとしてみる必要がある。この論文では、国際公開実験UMIE2002 (U-Mart International Experiment 2002)の実験データを用いて、(入力)株価の系列の違いや(内部状態)対戦相手の違いが(出力)各エージェントの順位に与える影響について調べた。時系列の違いが与える影響は大きく、対戦相手の違いが順位に与える影響は小さいという結果が得られた。更に、人工市場で計画的な実験を行う場合には「人工時系列の作成」や「市場の標準状態の定義」などが必要であることがわかった。	ja
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.language.iso	jpn	-
dc.publisher	物性研究刊行会	ja
dc.subject.ndc	428	-
dc.title	U-Mart and Econophysics : An Artificial Market as a Common Test Bed	en
dc.type	departmental bulletin paper	-
dc.type.niitype	Departmental Bulletin Paper	-
dc.identifier.ncid	AN0021948X	-
dc.identifier.jtitle	物性研究	ja
dc.identifier.volume	81	-
dc.identifier.issue	4	-
dc.identifier.spage	542	-
dc.identifier.epage	545	-
dc.textversion	publisher	-
dc.sortkey	022	-
dc.address	大阪市立大学大学院経済学研究科	ja
dcterms.accessRights	open access	-
出現コレクション:	Vol.81 No.4

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