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j.jedc.2009.10.010.pdf | 166.36 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | Perfect simulation of stationary equilibria |
著者: | Nishimura, Kazuo Stachurski, John |
著者名の別形: | 西村, 和雄 |
キーワード: | Stationarity Coupling from the past Perfect sampling |
発行日: | Apr-2010 |
出版者: | Elsevier B.V. |
誌名: | Journal of Economic Dynamics and Control |
巻: | 34 |
号: | 4 |
開始ページ: | 577 |
終了ページ: | 584 |
抄録: | Using a variation of the coupling from the past technique, this paper develops algorithms which generate independent observations from the stationary distributions of various dynamic economic models. These variates can be used for calibration, calculation of steady state phenomena, and simulation-based estimation. As an application, we demonstrate how to generate exact samples from the stationary distribution of an incomplete markets model routinely calibrated by macroeconomists. Our implementation generates 100, 000 independent draws from the stationary distribution in less than 3 s. |
著作権等: | © 2009 Elsevier B.V. この論文は出版社版でありません。引用の際には出版社版をご確認ご利用ください。 This is not the published version. Please cite only the published version. |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/131813 |
DOI(出版社版): | 10.1016/j.jedc.2009.10.010 |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |
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