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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1886-07.pdf | 971.08 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Structural model based analysis on the period of past default memories (Financial Modeling and Analysis) |
| 著者: | Takada, Hideyuki |
| 著者名の別形: | 高田, 英行 |
| キーワード: | MSC: 91G40 91G60 Credit risk Default contagion Monte Carlo method |
| 発行日: | Apr-2014 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1886 |
| 開始ページ: | 82 |
| 終了ページ: | 94 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/195720 |
| 出現コレクション: | 1886 ファイナンスの数理解析とその応用 |
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