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1954-04.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | Improved linear shrinkage estimators of large structured covariance matrices (New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics) |
著者: | 池田, 祐樹 久保川, 達也 |
著者名の別形: | Ikeda, Yuki Kubokawa, Tatsuya |
キーワード: | covariance matrix factor model high dimension large sample non-normal distribution normal distribution portfolio management ridge-type estimator risk function |
発行日: | Jun-2015 |
出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
誌名: | 数理解析研究所講究録 |
巻: | 1954 |
開始ページ: | 32 |
終了ページ: | 44 |
論文番号: | KJ00009906642 |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/224023 |
出現コレクション: | 1954 New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics |
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