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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1954-04.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Improved linear shrinkage estimators of large structured covariance matrices (New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics) |
| 著者: | 池田, 祐樹  久保川, 達也 |
| 著者名の別形: | Ikeda, Yuki Kubokawa, Tatsuya |
| キーワード: | covariance matrix factor model high dimension large sample non-normal distribution normal distribution portfolio management ridge-type estimator risk function |
| 発行日: | Jun-2015 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1954 |
| 開始ページ: | 32 |
| 終了ページ: | 44 |
| 論文番号: | KJ00009906642 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/224023 |
| 出現コレクション: | 1954 New Advances in Statistical Inference and Its Related Topics |
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