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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 2124-10.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | ベイズ推測におけるリスク不等式の漸近的な比較 (最尤法とベイズ法) |
| 著者: | 小池, 健一  |
| 著者名の別形: | Koike, Ken-ichi |
| 発行日: | Aug-2019 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 2124 |
| 開始ページ: | 103 |
| 終了ページ: | 111 |
| 抄録: | ベイズ推測において, 2乗損失関数の下でのベイズリスクの下界を与える不等式には様々なものがある(例えば, van Trees and Bell (2007)). 本稿では, それらのうちのいくつかについて漸近的な比較を行う. まず, 未知母数が一変量の場合に, Abu-Shanab and Veretennikov(2015)のCramér-Rao型の不等式に対する結果が, Koike (2006)のBhattacharyya型の下界に対しても成立することを示す. 次に, 未知母数が一変量の場合に, Gill and Levit (1996)の不等式に対する, 漸近的に最適な選択を示す. 最後に, 多変量の場合の応用例として, 撹乱母数がある場合の下界を与える不等式を示し, 漸近的に最適な下界の選択について示す. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/252207 |
| 出現コレクション: | 2124 最尤法とベイズ法 |
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