Covid-19によるWTI先物市場のボラティリティの変動に関する研究 (ファイナンスの数理解析とその応用)

大川, 寛之

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http://hdl.handle.net/2433/267842

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DCフィールド	値	言語
dc.contributor.author	大川, 寛之	ja
dc.contributor.alternative	Okawa, Hiroyuki	en
dc.contributor.transcription	オオカワ, ヒロユキ	ja-Kana
dc.date.accessioned	2022-02-03T01:56:31Z	-
dc.date.available	2022-02-03T01:56:31Z	-
dc.date.issued	2021-12	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2433/267842	-
dc.description.abstract	本論文の目的は、WTI先物市場において2020年4月20日のマイナス価格がどのような影響をもたらしたのかをIGARCHモデルとEGARCHモデルを用いて明らかにすることであった。実証分析から、両モデルで算出した条件付きボラティリティはマイナス価格に強く反応し、特にEGARCHモデルによる推定において負のマグニチュードと負の効果が統計学的に有意であることからマイナス価格の影響があったという証拠を得ることができた。また、マイナス価格があるサンプルとマイナス価格がないサンプルとの比較を通じて、マイナス価格によるボラティリティ・ジャンプが発生していたことを条件付きボラティリティから観測でき、EGARCHモデルでは顕著にジャンプしていたことを観測することができた。	ja
dc.language.iso	jpn	-
dc.publisher	京都大学数理解析研究所	ja
dc.publisher.alternative	Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University	en
dc.subject	COVID-19	en
dc.subject	WTI futures	en
dc.subject	conditional volatility	en
dc.subject	energy market prices dynamics	en
dc.subject.ndc	410	-
dc.title	Covid-19によるWTI先物市場のボラティリティの変動に関する研究 (ファイナンスの数理解析とその応用)	ja
dc.title.alternative	Modeling Oil Futures Returns Volatility Under Negative Market Pricing (Financial Modeling and Analysis)	en
dc.type	departmental bulletin paper	-
dc.type.niitype	Departmental Bulletin Paper	-
dc.identifier.ncid	AN00061013	-
dc.identifier.jtitle	数理解析研究所講究録	ja
dc.identifier.volume	2207	-
dc.identifier.spage	41	-
dc.identifier.epage	52	-
dc.textversion	publisher	-
dc.sortkey	04	-
dc.address	和歌山大学大学院経済学研究科修士課程	ja
dc.address.alternative	Master's Degree Program, Graduate School of Economics, Wakayama University	en
dcterms.accessRights	open access	-
dc.identifier.pissn	1880-2818	-
dc.identifier.jtitle-alternative	RIMS Kokyuroku	en
出現コレクション:	2207 ファイナンスの数理解析とその応用

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