楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理 (ファイナンスの数理解析とその応用)

吉羽, 要直

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http://hdl.handle.net/2433/291206

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ファイル	記述	サイズ	フォーマット
2272-03.pdf		5.66 MB	Adobe PDF	見る/開く

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DCフィールド	値	言語
dc.contributor.author	吉羽, 要直	ja
dc.contributor.alternative	Yoshiba, Toshinao	en
dc.date.accessioned	2025-01-15T04:18:18Z	-
dc.date.available	2025-01-15T04:18:18Z	-
dc.date.issued	2023-12	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2433/291206	-
dc.description.abstract	金融機関のリスク管理においては，資産価格変動や信用状態をリスクファクターとして，その従属関係を正規接合関数や𝑡接合関数といった楕円接合関数で捉えることが多い．しかしながら，正規接合関数は変量間の裾従属性が弱く，𝑡接合関数はリスクファクターの上下の変動に対して対称な従属関係しか表現できない．そのため，正規接合関数や𝑡接合関数に非対称性を入れたモデリングも発展してきている．本論文では，まず，資産価格変動や信用状態の接合関数に対する実用的な接合関数の特徴と裾次数を含む裾従属性の概念を整理したうえで，非対称性の導入も含めた楕円接合関数の定義と特徴を整理する．次に，仮想的な信用ポートフォリオを設定し，ポートフォリオに含まれる企業の信用状態の裾従属性がポートフォリオ全体のリスクに及ぼす影響をシミュレーションで確認する．最後に，非対称性を含む楕円接合関数の裾次数や裾従属係数について，先行研究で得られている理論的な結果を整理し，楕円接合関数が持つそれらの特徴を整理する．	ja
dc.language.iso	jpn	-
dc.publisher	京都大学数理解析研究所	ja
dc.publisher.alternative	Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University	en
dc.subject.ndc	410	-
dc.title	楕円接合関数の裾従属性と金融リスク管理 (ファイナンスの数理解析とその応用)	ja
dc.type	departmental bulletin paper	-
dc.type.niitype	Departmental Bulletin Paper	-
dc.identifier.ncid	AN00061013	-
dc.identifier.jtitle	数理解析研究所講究録	ja
dc.identifier.volume	2272	-
dc.identifier.spage	32	-
dc.identifier.epage	45	-
dc.textversion	publisher	-
dc.sortkey	03	-
dc.address	東京都立大学大学院経営学研究科	ja
dc.address.alternative	Graduate School of Management, Tokyo Metropolitan University	en
dc.relation.url	https://mtsujimu.doshisha.ac.jp/fma/fma.php	-
dcterms.accessRights	open access	-
datacite.awardNumber	21K01581	-
datacite.awardNumber.uri	https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21K01581/	-
dc.identifier.pissn	1880-2818	-
dc.identifier.jtitle-alternative	RIMS Kokyuroku	en
jpcoar.funderName	日本学術振興会	ja
jpcoar.awardTitle	金融リスク管理に用いる多変量接合関数の分析	ja
出現コレクション:	2272 ファイナンスの数理解析とその応用

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