1. Kyoto University Research Information Repository
  2. 400　数理解析研究所
  3. 1.講究録
  4. 1580 ファイナンスの数理解析とその応用
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DCフィールド値言語
dc.contributor.authorSuzuki, Atsuoen
dc.contributor.authorSawaki, Katsushigeen
dc.contributor.alternative鈴木, 淳生ja
dc.contributor.alternative澤木, 勝茂ja
dc.contributor.transcriptionスズキ, アツオja
dc.contributor.transcriptionサワキ, カツシゲja
dc.date.accessioned2009-07-24T00:12:24Z-
dc.date.available2009-07-24T00:12:24Z-
dc.date.issued2008-02-
dc.identifier.issn1880-2818-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2433/81415-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoeng-
dc.publisher京都大学数理解析研究所ja
dc.subjectcallable Russian Optionen
dc.subjectdouble exponential distributionen
dc.subjectoptimal stoppingen
dc.subjectoptimal boundariesen
dc.subject.ndc410-
dc.titleThe Valuation of Callable Russian Options for Double Exponential Jump Diffusion Processes (Financial Modeling and Analysis)en
dc.typedepartmental bulletin paper-
dc.type.niitypeDepartmental Bulletin Paper-
dc.identifier.ncidAN00061013-
dc.identifier.jtitle数理解析研究所講究録ja
dc.identifier.volume1580-
dc.identifier.spage39-
dc.identifier.epage48-
dc.textversionpublisher-
dc.sortkey04-
dc.addressGraduate School of Mathematical Sciences and Information Engineering, Nanzan Universityen
dc.addressFaculty of Mathematical Sciences and Information Engineering, Nanzan Universityen
dc.address.alternative南山大学数理情報研究科ja
dc.address.alternative南山大学数理情報学部ja
dcterms.accessRightsopen access-
出現コレクション:1580 ファイナンスの数理解析とその応用

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