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1580 ファイナンスの数理解析とその応用   22
(http://hdl.handle.net/2433/80626)

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書誌情報ファイル
表紙・目次
   (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580
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Valuing Executive Stock Options : A Simple Continuous-Time Model (Financial Modeling and Analysis)
  Kimura, Toshikazu (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 1-12
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2つの停止時刻をもつ条件付請求権の評価 : その展望と拡張 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  澤木, 勝茂 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 13-27
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最適停止問題における単調性を利用したオプションの最適行使戦略の導出 : 離散時間の場合 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  穴太, 克則 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 28-38
The Valuation of Callable Russian Options for Double Exponential Jump Diffusion Processes (Financial Modeling and Analysis)
  Suzuki, Atsuo, Sawaki, Katsushige (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 39-48
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The Valuation of Callable Currency Linked Bonds (Financial Modeling and Analysis)
  Yagi, Kyoko, Sawaki, Katsushige (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 49-57
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市場価格データに基づくオプション評価モデルの検証 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  星加, 裕文, 宮崎, 浩一 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 58-71
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日本における投信運用者の付加価値 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  加藤, 明, 宮崎, 浩一 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 72-85
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ICAPMに基づく売買情報を用いたポートフォリオ戦略 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  佐々木, 大輔, 宮崎, 浩一 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 86-99
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ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジ : MJDモデルとKouモデルの比較 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  伊藤, 翔, 宮崎, 浩一 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 100-113
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NIGレヴィ過程下における効率的な準モンテカルロ法を用いたオプション評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  今井, 潤一 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 114-123
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Estimating Multi-dimensional Density Functions through the Malliavin-Thalmaier Formula and Its Application to Finance (Financial Modeling and Analysis)
  Kohatsu-Higa, Arturo, Yasuda, Kazuhiro (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 124-135
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Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution (Financial Modeling and Analysis)
  Matsumoto, Koichi (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 136-149
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Premium Calculation and Optimal Intertemporal Risk Diversification (Financial Modeling and Analysis)
  Fukuda, Kei, Inoue, Akihiko, Nakano, Yumiharu (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 150-162
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Swaption pricing : A Binomial Approach (Financial Modeling and Analysis)
  Uratani, Tadashi (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 163-173
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三つの選択肢からなる環境政策の評価について (ファイナンスの数理解析とその応用)
  後藤, 允, 高嶋, 隆太, 辻村, 元男 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 174-184
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Three Phased Switching of Operations under Uncertainty (Financial Modeling and Analysis)
  Takashima, Ryuta, Goto, Makoto, Tsujimura, Motoh (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 185-194
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企業買収・合併における戦略の影響 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  後藤, 允, 大川, 雅也, 高嶋, 隆太, 辻村, 元男 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 195-205
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Real Options, Debt Financing, and Competition (Financial Modeling and Analysis)
  Nishihara, Michi, Shibata, Takashi (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 206-219
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企業内の利害対立下での最適な投資と資本構成 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  芝田, 隆志, 西原, 理 (2008-02)
  数理解析研究所講究録, 1580: 220-233
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