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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1580-04.pdf | 745.27 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | The Valuation of Callable Russian Options for Double Exponential Jump Diffusion Processes (Financial Modeling and Analysis) |
| 著者: | Suzuki, Atsuo Sawaki, Katsushige |
| 著者名の別形: | 鈴木, 淳生 澤木, 勝茂 |
| キーワード: | callable Russian Option double exponential distribution optimal stopping optimal boundaries |
| 発行日: | Feb-2008 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1580 |
| 開始ページ: | 39 |
| 終了ページ: | 48 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/81415 |
| 出現コレクション: | 1580 ファイナンスの数理解析とその応用 |
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