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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| KJ00004705667.pdf | 98.55 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Non-linear Logit Model for High Frequency Currency Exchange |
| 著者: | Sazuka, Naoya Ohira, Toru |
| 発行日: | 20-Jan-2004 |
| 出版者: | 物性研究刊行会 |
| 誌名: | 物性研究 |
| 巻: | 81 |
| 号: | 4 |
| 開始ページ: | 526 |
| 終了ページ: | 527 |
| 抄録: | 円ドル為替市場における高頻度データの確率構造を捉える目的から、非線形のロジットモデルを提案し解析した。これは二値データの解析に対して有効なロジットモデルを、非線形に拡張したモデルである。AIC規準でのモデル選択により、2つの独立した円ドル為替市場データにおける上下運動の確率構造が、5次のモデルによって最良に表現されることを示した。この非線形ロジットモデルにおける他の現象の時系列への適用可能性については、現在解折中である。 |
| 記述: | この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/97724 |
| 出現コレクション: | Vol.81 No.4 |
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