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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| KJ00004705661.pdf | 97.06 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Simulations of financial markets in spin models |
| 著者: | Takaishi, Tetsuya |
| 著者名の別形: | 高石, 哲弥 |
| 発行日: | 20-Jan-2004 |
| 出版者: | 物性研究刊行会 |
| 誌名: | 物性研究 |
| 巻: | 81 |
| 号: | 4 |
| 開始ページ: | 516 |
| 終了ページ: | 517 |
| 抄録: | Bornholdtによって提唱された経済市場モデルを利用してさまざまなパラメータについて研究を行なった。磁化の時間差によって提議されたリターンのヒストグラムはファットテイルとなっており、そのテイルは小さな格子サイズほど顕著である。また、リターンの絶対値の自動相関関数は長時間相関を示す一方、リターン自身の相関は短時間相関でしかも負の相関となっていることがわかった。 |
| 記述: | この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/97730 |
| 出現コレクション: | Vol.81 No.4 |
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