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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1736-02.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Komatsu, Takahiro | en |
| dc.contributor.author | Makimoto, Naoki | en |
| dc.contributor.alternative | 小松, 高広 | ja |
| dc.contributor.alternative | 牧本, 直樹 | ja |
| dc.contributor.transcription | コマツ, タカヒロ | ja |
| dc.contributor.transcription | マキモト, ナオキ | ja |
| dc.date.accessioned | 2013-02-28T07:25:31Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-28T07:25:31Z | - |
| dc.date.issued | 2011-04 | - |
| dc.identifier.issn | 1880-2818 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/170827 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | 京都大学数理解析研究所 | ja |
| dc.subject | Factor portfolio | en |
| dc.subject | optimal investment | en |
| dc.subject | regime switch | en |
| dc.subject.ndc | 410 | - |
| dc.title | Dynamic Investment Strategy for Factor Portfolios with Regime Switches (Financial Modeling and Analysis) | en |
| dc.type | departmental bulletin paper | - |
| dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
| dc.identifier.ncid | AN00061013 | - |
| dc.identifier.jtitle | 数理解析研究所講究録 | ja |
| dc.identifier.volume | 1736 | - |
| dc.identifier.spage | 5 | - |
| dc.identifier.epage | 17 | - |
| dc.textversion | publisher | - |
| dc.sortkey | 02 | - |
| dc.address | Graduate School of Business Sciences, University of Tsukuba | en |
| dc.address | Graduate School of Business Sciences, University of Tsukuba | en |
| dc.address.alternative | 筑波大学ビジネス科学研究科 | ja |
| dc.address.alternative | 筑波大学ビジネス科学研究科 | ja |
| dcterms.accessRights | open access | - |
| 出現コレクション: | 1736 ファイナンスの数理解析とその応用 | |
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