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| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| 1736-02.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | Dynamic Investment Strategy for Factor Portfolios with Regime Switches (Financial Modeling and Analysis) |
| 著者: | Komatsu, Takahiro Makimoto, Naoki |
| 著者名の別形: | 小松, 高広 牧本, 直樹 |
| キーワード: | Factor portfolio optimal investment regime switch |
| 発行日: | Apr-2011 |
| 出版者: | 京都大学数理解析研究所 |
| 誌名: | 数理解析研究所講究録 |
| 巻: | 1736 |
| 開始ページ: | 5 |
| 終了ページ: | 17 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/170827 |
| 出現コレクション: | 1736 ファイナンスの数理解析とその応用 |
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