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1736 ファイナンスの数理解析とその応用   20
(http://hdl.handle.net/2433/170385)

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書誌情報ファイル
表紙・目次
   (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736
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Risk-Sensitive Portfolio Optimization and Down-Side Risk Minimization for Hidden Markov Factor Models (Financial Modeling and Analysis)
  Watanabe, Yusuke (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 1-4
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Dynamic Investment Strategy for Factor Portfolios with Regime Switches (Financial Modeling and Analysis)
  Komatsu, Takahiro, Makimoto, Naoki (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 5-17
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解除可能クレジット・デフォルト・スワップの価格評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  Leung, Tim Siu-tang, 山崎, 和俊 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 18-26
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A digest : Constant maturity CDS and its rigorous valuation : The title of the original paper is "Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps." (Financial Modeling and Analysis)
  Nakagawa, Hidetoshi, Yueh, Meng-Lan, Hsieh, Ming-Hua (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 27-32
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飛躍型確率微分方程式に対する漸近展開定理とコールオプション価格への応用 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  林, 正史 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 33-47
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On A Hybrid Asymptotic Expansion Method (Financial Modeling and Analysis)
  Takahashi, Akihiko, Takehara, Kohta (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 48-57
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金融危機下における日本の株式市場でのジャンプに関する検定 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  茨田, 佳明, 久保, 裕介, 安田, 和弘 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 58-73
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通貨オプション市場におけるボラティリティリスクプレミアムの推定 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  佐々木, 洋 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 74-89
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Optimal Reinsurance and Investment in a Point Process Market Model (Financial Modeling and Analysis)
  Edoli, Enrico, Runggaldier, Wolfgang (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 90-96
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長寿リスクと個人終身年金 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  浦谷, 規 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 97-104
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On a Stochastic Cash Management Model with Two Sources of Short-term Funds (Financial Modeling and Analysis)
  Sato, Kimitoshi, Sawaki, Katsushige (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 105-114
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Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt Renegotiation (Financial Modeling and Analysis)
  Goto, Makoto, Kijima, Masaaki, Suzuki, Teruyoshi (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 115-130
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債務者間ネットワークの構造が与信ポートフォリオの損失分布に及ぼす影響について (ファイナンスの数理解析とその応用)
  朴, 晃一 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 131-146
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相互相関を考慮した最適なポートフォリオ選択に関する一考察 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  石島, 博, 内田, 正樹 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 147-160
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The Impact of Callable Convertible Debt Financing on Investment Timing (Financial Modeling and Analysis)
  Yagi, Kyoko, Takashima, Ryuta (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 161-175
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最適多数回停止問題の自由境界問題とスイング・オプション (ファイナンスの数理解析とその応用)
  穴太, 克則 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 176-183
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Evaluating the occurrence and disappearance of real options (Financial Modeling and Analysis)
  Nishihara, Michi (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 184-199
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Financing and Investment under Different Debt Structures (Financial Modeling and Analysis)
  Tian, Yuan (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 200-215
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不確実性下の原子力発電プラントの廃止措置, 設備更新, リプレースの経済性評価 (ファイナンスの数理解析とその応用)
  高嶋, 隆太, 中田, 翔治, 長野, 広司 (2011-04)
  数理解析研究所講究録, 1736: 216-230
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