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タイトル: Identification problem of the exponential tilting estimator under misspecification
著者: Sueishi, Naoya  KAKEN_id
著者名の別形: 末石, 直也
キーワード: Exponential tilting estimator
Misspecified models
I-projection
発行日: Mar-2013
出版者: Elsevier B.V.
誌名: Economics Letters
巻: 118
号: 3
開始ページ: 509
終了ページ: 511
抄録: This paper shows a potential pitfall of the exponential tilting (ET) estimator under misspecification. We show that the pseudo-true value of the ET estimator is not identified if the true distribution is not absolutely continuous with respect to the probability measures implied by the moment restriction model. This result implies that the ET estimator cannot be consistent for the pseudo-true value if the moment generating function of the moment function is unbounded.
著作権等: © 2012 Elsevier B.V.
This is not the published version. Please cite only the published version. この論文は出版社版でありません。引用の際には出版社版をご確認ご利用ください。
URI: http://hdl.handle.net/2433/171235
DOI(出版社版): 10.1016/j.econlet.2012.12.024
出現コレクション:学術雑誌掲載論文等

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