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離散 Dynkin 公式によるマルコフ連鎖上の最適停止問題の単調性とBruss のオッズ定理 (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺) 穴太, 克則 (2012-07) 数理解析研究所講究録, 1802: 281-287
ジャンプ拡散過程上のアメリカン・プット・オプションに対するマルチレベル・モンテカルロシミュレーション (不確実・不確定性の下での数理意思決定モデルとその周辺) 住本, 賢吾; 穴太, 克則 (2016-04) 数理解析研究所講究録, 1990: 97-104
一様分布に従う試行回数を持つ多数回停止オッズ問題 (不確実・不確定性の下での数理意思決定モデルとその周辺) 來島, 愛子; 穴太, 克則 (2016-04) 数理解析研究所講究録, 1990: 121-127
幾何ランダムウォーク上のアメリカン・プット・オプションに対する最適多数回停止問題 (不確実・不確定性の下での数理意思決定モデルとその周辺) 大石, 潤; 穴太, 克則 (2016-04) 数理解析研究所講究録, 1990: 113-120
ルンドベリ・モデルに資産運用を考慮した場合における破産確率の研究 (不確実・不確定性の下での数理意思決定モデルとその周辺) 大内, 康裕; 穴太, 克則 (2016-04) 数理解析研究所講究録, 1990: 105-112
2回停止可能なラシアン・オプションに対する自由境界問題の非線形積分方程式 (不確実性の下での数理モデルとその周辺) 戸松, 匠; 冨田, 享平; 穴太, 克則 (2015-04) 数理解析研究所講究録, 1939: 88-94
得点圏打率・盗塁・併殺を考慮した最適打順決定モデルについて : FA打者トレード戦略の検討 (不確実性の下での数理モデルとその周辺) 穴太, 克則; 高野, 健大 (2015-04) 数理解析研究所講究録, 1939: 133-142
幾何ランダムウォーク上のアメリカン・ダブルエキササイズ・プット・オプションに対する値関数の解析によるアプローチ (不確実性の下での数理モデルとその周辺) 大石, 潤; 笛吹, 祐希; 穴太, 克則 (2015-04) 数理解析研究所講究録, 1939: 95-103
ゲームオプションに対するマルチレベルモンテカルロシミュレーションと分析 (不確実性の下での数理モデルとその周辺) 乾, 仁; 穴太, 克則 (2015-04) 数理解析研究所講究録, 1939: 104-113
マルコフ連鎖に基づく最適打順モデルによるFA打者獲得戦略 (不確実・不確定性の下での数理意思決定モデルとその周辺) 高野, 健大; 穴太, 克則 (2016-04) 数理解析研究所講究録, 1990: 89-96